Una vez instaldo Yii tuve que bajar de la página de Microsoft el driver para php y sql server. En la wiki de Yii viene un excelente artículo que explica como instar y configurar el driver: Yii 1.1: config Use MS SQL SERVER 2005 2008.
Ya después en el config/main.php hay que poner la cadena de conexión, dentro del array “components”. En este caso yo maneje dos conexiones: una de donde leo datos "db" y otra donde los inserto "dbPos":
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Saludos
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